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在伦敦面试高盛FICC

在伦敦面试高盛FICC

我说说我的面试经验吧，不过我觉得不一定试用。因为我是在伦敦面试的FICC。
个人觉得投行部门对专业知识要求不高，fixed income这些有很多derivatives产品的部门对背景要求比较高的部门，一般都需要有过硬的专业知识。我就是专业知识不够深厚，在最后一面被据了。真后悔当年在北大浪费了4年的时间在counter strike上（其中一年浪费在昌平:( ），唉，SIN阿！

我是9月份在伦敦申请的junior trader in FICC。

第一轮3个人面试我，没有任何那种大问题，甚至没有问我的背景，看了看简历就开始技术性问题。

第一个是Commodity Group的strategist。第一个问题是Class A {… (Actual implementation of the class)}int a = 100;
A *ptr = new A [a];
…
delete ptr;

这段代码是干什么的，有个错误请指出来，如何提高效率。
前两个比较简单，最后一个我说build a destructor 来改进，然后他紧接着问how.
我大概说了一下思路就被打断了，估计有点问题。
第二个问题是
有2个strings "hello"和eholl"，写段代码来检查他们是不是anagrams.这个看起来简单，实际上主要考察的是你代码是不是有效率，这个是最重要的。当他告诉我正确答案的时候，我发现我得代码实在是太没有效率的。当然，我不是CS的，如果CS的大侠们看到这个问题一定很开心。呵呵

第二个面试的人是从currency group来得，问了我几个数学问题。

第一个 How to calculate (1 2 3 … n)?
第二个有3个call options with strike price 95, 100, The call premiums for these three options are 19, 16, and 12. 问他们有 没有套利机会，如何套利(arbitrage)。

第三个问题 用一个call option去replicate 一个digital option。

第四个问题 求极限 就是这个问题！！ 我竟然用了将近10分钟，我自己都不好意思了。主要是我给忘记了。 当x趋于无穷的时候，sqrt(x平方减去x)-x 这个东西的极限。第三个面试的是一个搞fixed income 研究的，
第一个问题，2个标准正泰分布的随机数 他们的和和差的correlation是什么。
第二个问题，Black-Scholes Partial Differential Equation如何反映了risk neutrality。

到此为止 是一面的所有问题 个人觉得 对背景要求非常严格，虽然GS在欧洲不是最牛的，不过他们选人的时候的确很重视基本功。

第2面我就不写了，我想和亚洲这边的关系就更不大了，几乎都是C 和那些著名的利率模型的问题，一般都围绕着CIR模型和HJM模型问的。

虽然可能我说的这个和亚洲一面的问题不一定一样，不过我想其中一些基本的东西还是可以和大家分享的。

最后，希望师弟师妹们无论在那里，都要给北大争光，呵呵。一切顺利。

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