JobYooBeta
博弘投资笔经
十二个题,做得很悲怆。
1-5是非金融题。
1、 你有没有思考过世界本原的问题?若有,你认为世界的本原是什么?
Ft啊,大家思考过吗?是什么?
2、______is better than god.
______is worse than evil.
If you eat______, you will die.
以上三句填同一个单词,使得句子通顺,意思清楚。
3、海盗分珠宝的问题,好像与经典的那个题目有所不同。
此时我的脑子已经开始晕了
4、两个酒瓶装满酒,各1斤,有一个容积3两的杯子,如何让5个人恰好都能喝上4两,尽量用数学语言描述。
继续晕ing,数学语言?
5、还是经典问题,A让B和C猜生日(M月N日),A告诉B和C有10个具体的生日备选项(10组MN),然后A将M告诉B,将N告诉C。B说,如果俺不知道,那么C也不知道。C说,那么我知道了。B说,现在我也知道了。问M和N的值。
还是晕,好像是那个XXX吧,推导啊推导,排除啊排除,就那个吧。
6-12是金融题
6、债券收益率曲线(yield curve)的模型分哪几类,评价一下。你有没有做过这方面的实证,说明一下。
7、利率期限结构(term structure)模型分类,评价,实证经历。
这两个题真是昏,瞎写一通,参数法非参数法?样条法好像是非参数法?Nelson-Siegle?均衡模型无套利模型?Vasicek?CIR?Ho-Lee?Hull-White?BDT?单因子多因子?完了,全还给老师了,对不起啊,我真的不是故意的,这玩意儿本来就抽象,技术要求高,像我这种捣捣浆糊的这辈子是不行了。
8、去年升息的动因,目前债市利率走低背后的宏观经济因素。
这个捣浆糊还可以。
9、你对风险管理了解多少,怎么搞?做过实证没有?
什么算了解?我没搞过。实证就乱扯了。
10、推导由多个债券构成的组合的VaR计算,自己设条件。
俺就一切从简
11、欧式认购权证,标的资产在权证到期前10日的收盘价的几何平均为结算价,另告知其他一些基本条件,strike price、risk free rate、time to maturity、Volatility,推导该权证的BS模型价格。
照写就是了。
12、Matlab,GAUSS、C++编美式期权二叉树定价程序。
编程不会,算法行不行?
看来熟知利率模型、有良好的风险管理与衍生产品知识,对金融工程感兴趣的xdjm,可以去秀一下,俺是没秀成,朽了一把。博弘投资主营ETF套利以及债市各种组合交易策略,具体情况可以www.bohongfund.com
ps:最近一天过了把国际投行的生活,昨晚去happy了一宿,早上赶到肇嘉浜路笔试,中午又去逛了俺仰慕已久的思南路(不要笑俺土啊),然后回777听宣讲,刚才睡了一觉,思路混乱,望大家原谅。
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