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博弘投资笔经

转自经世济国bbs

十二个题，做得很悲怆。
1－5是非金融题。
1、 你有没有思考过世界本原的问题？若有，你认为世界的本原是什么？
Ft啊，大家思考过吗？是什么？

2、______is better than god.
______is worse than evil.
If you eat______, you will die.
以上三句填同一个单词，使得句子通顺，意思清楚。

3、海盗分珠宝的问题，好像与经典的那个题目有所不同。
此时我的脑子已经开始晕了

4、两个酒瓶装满酒，各1斤，有一个容积3两的杯子，如何让5个人恰好都能喝上4两，尽量用数学语言描述。
继续晕ing，数学语言？

5、还是经典问题，A让B和C猜生日(M月N日)，A告诉B和C有10个具体的生日备选项(10组MN)，然后A将M告诉B，将N告诉C。B说，如果俺不知道，那么C也不知道。C说，那么我知道了。B说，现在我也知道了。问M和N的值。
还是晕，好像是那个XXX吧，推导啊推导，排除啊排除，就那个吧。

6－12是金融题
6、债券收益率曲线(yield curve)的模型分哪几类，评价一下。你有没有做过这方面的实证，说明一下。

7、利率期限结构(term structure)模型分类，评价，实证经历。
这两个题真是昏，瞎写一通，参数法非参数法？样条法好像是非参数法？Nelson－Siegle？均衡模型无套利模型？Vasicek？CIR？Ho－Lee？Hull－White？BDT？单因子多因子？完了，全还给老师了，对不起啊，我真的不是故意的，这玩意儿本来就抽象，技术要求高，像我这种捣捣浆糊的这辈子是不行了。

8、去年升息的动因，目前债市利率走低背后的宏观经济因素。
这个捣浆糊还可以。

9、你对风险管理了解多少，怎么搞？做过实证没有？
什么算了解？我没搞过。实证就乱扯了。

10、推导由多个债券构成的组合的VaR计算，自己设条件。
俺就一切从简

11、欧式认购权证，标的资产在权证到期前10日的收盘价的几何平均为结算价，另告知其他一些基本条件，strike price、risk free rate、time to maturity、Volatility，推导该权证的BS模型价格。
照写就是了。

12、Matlab，GAUSS、C＋＋编美式期权二叉树定价程序。
编程不会，算法行不行？

看来熟知利率模型、有良好的风险管理与衍生产品知识，对金融工程感兴趣的xdjm，可以去秀一下，俺是没秀成，朽了一把。博弘投资主营ETF套利以及债市各种组合交易策略，具体情况可以www.bohongfund.com


ps：最近一天过了把国际投行的生活，昨晚去happy了一宿，早上赶到肇嘉浜路笔试，中午又去逛了俺仰慕已久的思南路(不要笑俺土啊)，然后回777听宣讲，刚才睡了一觉，思路混乱，望大家原谅。

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